SmartBitrage
SmartBitrage یک سیستم آربیتراژ خودکار ارز دیجیتال است که طراحی و ساختم. تفاوتهای قیمت در چندین صرافی را بهصورت real-time رصد میکند و برای کسب فرصتهای آربیتراژ معامله انجام میدهد.
آربیتراژ چیست؟
آربیتراژ ارز دیجیتال از معامله همان دارایی با قیمتهای مختلف در صرافیهای مختلف بهصورت همزمان بهره میبرد. در صرافی A با قیمت پایین بخر، در صرافی B با قیمت بالا بفروش — سود تفاوت قیمت منهای کارمزد تراکنش است. در عمل، پنجرهها کوچک هستند (ثانیه تا دقیقه) و برای سودآور بودن نیاز به اجرای خودکار دارند.
معماری سیستم
سیستم از سه لایه اصلی تشکیل شده:
لایه داده بازار
- از طریق REST APIها و WebSocketها به صرافیهای متعدد ارز دیجیتال متصل میشود
- دادههای دفترچه سفارش را به فرمت یکپارچه نرمال میکند
- دیدگاه real-time از قیمتها، spreadها و نقدینگی موجود را حفظ میکند
موتور تشخیص فرصت
- بهطور مداوم مسیرهای آربیتراژ سودآور را اسکن میکند
- کارمزدهای معاملاتی، هزینههای انتقال و آستانه حداقل سود را در نظر میگیرد
- فرصتهای آربیتراژ دو-پایه (A→B) و مثلثی را تشخیص میدهد
لایه اجرا
- سفارشها را در هر دو طرف آربیتراژ بهصورت همزمان قرار میدهد
- تکمیل جزئی، لغو سفارش و محدودیتهای ریسک را مدیریت میکند
- تمام معاملات را با مسیر حسابرسی کامل ثبت میکند
تصمیمات فنی کلیدی
همزمانی: سیستم هزاران بهروزرسانی قیمت در ثانیه را مدیریت میکند. استفاده از async I/O در سراسر pipeline داده برای همگامی با فیدهای داده بازار ضروری بود.
مدیریت ریسک: محدودیتهای سخت روی اندازه پوزیشن، حداکثر ضرر در هر جلسه و circuit breakerها برای توقف معاملات در شرایط بازار غیرعادی.
قابلیت اطمینان: سیستم سلامت خودش را رصد میکند و میتواند پس از خرابی بدون باقی گذاشتن پوزیشنهای باز بهخوبی restart کند.
نتایج
سیستم با موفقیت فرصتهای آربیتراژ در صرافیهای اصلی ارز دیجیتال را شناسایی و کسب کرد و الگوریتم اصلی را از طریق معامله زنده اعتبارسنجی کرد.